PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с XT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 15.25%/yr for XT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности GGME и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.25% соответственно.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

XT

1 день
0.96%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.74%
1 год
35.47%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.26%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.34%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%

Correlation

The correlation between GGME and XT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.78

The correlation between GGME and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и XT

Секторы
GGME
XT

Технологии

67.3%
46.7%

Коммуникационные услуги

28.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.4%

Финансовые услуги

0.3%
3.0%

Промышленность

0.2%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

24.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

GGME
67.3%
XT
46.7%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
XT
4.1%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
XT
7.4%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
XT
3.0%

Промышленность

GGME
0.2%
XT
7.7%

Сырьевые материалы

GGME

-

XT
1.7%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

XT
0.0%

Энергетика

GGME

-

XT
0.4%

Здравоохранение

GGME

-

XT
24.1%

Недвижимость

GGME

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

GGME

-

XT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

GGME vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMEXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.07

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.75

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.41

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

13.44

-13.68

GGME vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и XT

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-34.41%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-10.45%

-14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-22.09%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-34.41%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-34.41%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-3.67%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-7.38%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

2.65%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и XT

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 8.06% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.81%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

13.77%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

17.21%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.00%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

20.11%

+3.11%

Сравнение комиссий GGME и XT

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и XT

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XT в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.04%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

GGME and XT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (8.06%) compared to XT (7.81%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs XT's -34.41%.

On 10-year performance, XT leads with 15.25% vs 10.24% for GGME. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XT has performed better with a 15.25% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

XT has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.02% for GGME.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор