PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGME с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.06%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. GGME charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GGME и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.27% соответственно.

GGME

1 день
-0.92%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
17.81%
С начала года
4.52%
1 год
1.05%
3 года*
20.96%
5 лет*
3.78%
10 лет*
10.06%
Всё время*
7.63%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GGME

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
$335.65K$203.87K$175.49K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам GGME и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		4.52%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between GGME and SPY is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.80

The correlation between GGME and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и SPY

Секторы
GGME
SPY

Технологии

56.1%
36.9%

Коммуникационные услуги

40.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.9%

Промышленность

0.5%
7.6%

Финансовые услуги

0.3%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

GGME
56.1%
SPY
36.9%

Коммуникационные услуги

GGME
40.3%
SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
SPY
8.9%

Промышленность

GGME
0.5%
SPY
7.6%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
SPY
12.5%

Сырьевые материалы

GGME

-

SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

SPY
4.8%

Энергетика

GGME

-

SPY
3.4%

Здравоохранение

GGME

-

SPY
9.4%

Недвижимость

GGME

-

SPY
2.0%

Коммунальные услуги

GGME

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с CRFGGME с FCLDGGME с BITQGGME с FDISGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с VICE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GGME vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGME c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.87

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.57

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.71

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

11.55

-11.46

GGME vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и SPY

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-55.19%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-8.88%

-16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-18.76%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-24.50%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-33.72%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-0.20%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-9.01%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

2.08%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SPY

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.10%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

10.32%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

12.88%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

17.21%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

17.96%

+5.27%

Сравнение комиссий GGME и SPY

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SPY

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GGME and SPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (5.31%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 10.06% for GGME. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор