PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGME с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

GGME и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GGME и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и TIME

2026 (YTD)20252024
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-14.34%16.39%9.14%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -7.92%.

GGME

1 день
3.52%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-20.71%
1 год
2.52%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.58%
10 лет*
8.28%

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с SPYGGME с BITQGGME с FDISGGME с CRFGGME с VOO
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий GGME и TIME

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Доходность на риск

GGME vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMETIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.76

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.13

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.90

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

3.48

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMETIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между GGME и TIME составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и TIME

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TIME в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и TIME

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMETIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-24.26%

-44.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-13.09%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.59%

-11.18%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-5.94%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.39%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и TIME

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMETIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.31%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

10.67%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

15.02%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

17.99%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.99%

+5.06%