Сравнение GGME с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
GGME и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.60% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и CIBR
И GGME, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
GGME vs. CIBR — Ранг доходности на риск
GGME
CIBR
Сравнение GGME c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GGME и CIBR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и CIBR
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и CIBR
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -33.89% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -21.96% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -33.89% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -33.89% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -18.89% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -8.66% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 8.11% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и CIBR
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 6.80% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.03% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 16.47% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 24.46% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.20% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.22% | -0.17% |