PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и CIBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.60% соответственно.


GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий GGME и CIBR

И GGME, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

GGME vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMECIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.00

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.04

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.10

+0.20

GGME vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMECIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между GGME и CIBR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и CIBR

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CIBR в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GGME и CIBR

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и CIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


GGMECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-33.89%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-21.96%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-33.89%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-33.89%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-18.89%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-8.66%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

8.11%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и CIBR

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 6.80% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.03%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

16.47%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

24.46%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

24.20%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.22%

-0.17%