PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGME с CRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GGME и CRF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GGME и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.58%
23.55%
GGME
CRF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGME:

1.72

CRF:

2.36

Коэф-т Сортино

GGME:

2.37

CRF:

2.54

Коэф-т Омега

GGME:

1.30

CRF:

1.53

Коэф-т Кальмара

GGME:

1.26

CRF:

2.09

Коэф-т Мартина

GGME:

9.22

CRF:

12.14

Индекс Язвы

GGME:

3.90%

CRF:

3.80%

Дневная вол-ть

GGME:

20.97%

CRF:

19.62%

Макс. просадка

GGME:

-69.13%

CRF:

-78.18%

Текущая просадка

GGME:

-2.89%

CRF:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.01% соответственно.


GGME

С начала года

9.02%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

16.59%

1 год

31.21%

5 лет

10.68%

10 лет

8.45%

CRF

С начала года

4.91%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

23.55%

1 год

44.53%

5 лет

16.31%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GGME и CRF

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.


CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
График комиссии CRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.84%
График комиссии GGME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGME и CRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг риск-скорректированной доходности GGME, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

CRF
Ранг риск-скорректированной доходности CRF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGME c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGME, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.722.36
Коэффициент Сортино GGME, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.372.54
Коэффициент Омега GGME, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.53
Коэффициент Кальмара GGME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.262.09
Коэффициент Мартина GGME, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2212.14
GGME
CRF

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.72
2.36
GGME
CRF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и CRF

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CRF в 14.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.08%0.08%2.31%0.76%0.39%0.30%0.42%0.93%0.33%0.16%1.12%0.50%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
14.35%14.36%19.89%29.32%14.43%20.08%23.03%26.33%19.05%23.54%26.82%22.80%

Просадки

Сравнение просадок GGME и CRF

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки CRF в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и CRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.89%
-4.50%
GGME
CRF

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и CRF

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.91%
3.30%
GGME
CRF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab