Сравнение GGME с CRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).
GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GGME и CRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и CRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -8.05% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -11.74% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у CRF с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.40% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
CRF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и CRF
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.
Доходность на риск
GGME vs. CRF — Ранг доходности на риск
GGME
CRF
Сравнение GGME c CRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | CRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.34 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 4.90 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GGME и CRF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и CRF
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CRF в 19.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.94% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и CRF
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и CRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -80.70% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -14.88% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -43.12% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -45.90% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -9.74% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -22.39% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 4.08% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и CRF
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.96% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.73% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 20.15% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 25.82% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 25.86% | -2.81% |