PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGME с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с FDIS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.06%/yr vs 13.66%/yr for FDIS. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGME charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности GGME и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.66% соответственно.

GGME

1 день
-0.92%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
17.81%
С начала года
4.52%
1 год
1.05%
3 года*
20.96%
5 лет*
3.78%
10 лет*
10.06%
Всё время*
7.63%

FDIS

1 день
0.04%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.35%
1 год
11.01%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.81%
10 лет*
13.66%
Всё время*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
$9.87M$7.75M$9.31M

GGME

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
$335.65K$203.87K$175.49K

Сравнение доходности по годам GGME и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		4.52%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		2.35%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between GGME and FDIS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between GGME and FDIS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGME и FDIS

Секторы
GGME
FDIS

Технологии

56.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

40.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
96.2%

Промышленность

0.5%
1.1%

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
56.1%
FDIS
1.0%

Коммуникационные услуги

GGME
40.3%
FDIS
0.3%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
FDIS
96.2%

Промышленность

GGME
0.5%
FDIS
1.1%

Финансовые услуги

GGME
0.3%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

GGME

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

FDIS
1.2%

Энергетика

GGME

-

FDIS

-

Здравоохранение

GGME

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

GGME

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

GGME

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с CRFGGME с FCLDGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с VICE
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI

Доходность на риск

GGME vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGME c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMEFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.57

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.93

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.71

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

2.06

-1.97

GGME vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и FDIS

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-39.16%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-15.50%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-27.43%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-39.16%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-39.16%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.36%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-7.46%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

5.36%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FDIS

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.90%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.79%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

19.32%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

24.11%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

22.40%

+0.83%

Сравнение комиссий GGME и FDIS

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FDIS

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FDIS в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.72%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GGME and FDIS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.90%) compared to GGME (5.31%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.66% vs 10.06% for GGME. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.66% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

FDIS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор