PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

GGME — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. GGME запущен 23 июн. 2005 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GGME составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Популярные сравнения:
GGME с TIME GGME с FDIS GGME с CIBR GGME с SPY GGME с FCLD GGME с BITQ GGME с CRF GGME с VOO
Популярные сравнения:
GGME с TIME GGME с FDIS GGME с CIBR GGME с SPY GGME с FCLD GGME с BITQ GGME с CRF GGME с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) показал доход в 7.93% с начала года и 23.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGME составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GGME

С начала года

7.93%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

6.29%

1 год

23.68%

3 года

13.71%

5 лет

13.50%

10 лет

7.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.54%0.20%-8.04%2.89%7.86%7.93%
20243.46%7.55%1.63%-5.97%8.10%6.93%-3.13%2.63%3.44%0.51%6.05%-1.52%32.67%
202316.63%-4.49%-1.56%-1.21%-3.48%5.83%5.44%-5.95%-5.40%-0.18%13.62%5.14%23.78%
2022-6.18%-0.84%0.63%-14.92%-3.78%-12.54%10.54%-2.29%-13.71%7.88%2.43%-7.91%-36.43%
20212.80%12.94%-5.67%3.23%2.13%6.22%-5.52%1.47%-0.62%0.95%-7.44%1.37%10.68%
2020-0.32%-9.35%-21.84%16.24%9.71%6.11%5.51%6.86%-0.95%-1.74%21.48%6.76%36.01%
201911.65%2.93%-0.61%6.75%-7.22%3.42%3.49%-7.01%-1.77%1.21%4.19%3.04%20.18%
20188.57%0.46%-4.21%-0.55%4.73%6.58%-3.38%3.85%1.35%-6.19%-0.26%-7.61%1.97%
20175.15%-0.69%1.39%0.90%-3.21%2.96%4.06%-4.31%0.50%-2.48%2.03%1.52%7.61%
2016-5.89%-2.79%5.96%3.08%0.48%-2.73%3.42%-0.95%1.72%-3.56%5.56%0.81%4.43%
2015-4.18%8.77%0.68%-0.22%2.43%-1.38%1.15%-11.02%-1.13%10.36%-0.79%-3.60%-0.66%
2014-5.90%5.47%-5.93%-4.19%1.68%4.80%-0.51%0.48%-2.30%0.97%3.25%-0.52%-3.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GGME составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GGME, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Next Gen Media and Gaming ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.07$0.04$0.89$0.25$0.20$0.14$0.14$0.26$0.09$0.04$0.28$0.13

Дивидендный доход

0.12%0.08%2.31%0.76%0.39%0.30%0.42%0.93%0.33%0.16%1.12%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.25
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.14
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.28
2014$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF показал максимальную просадку в 69.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Next Gen Media and Gaming ETF составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.13%18 июл. 2007 г.34220 нояб. 2008 г.9754 окт. 2012 г.1317
-46.35%15 мар. 2021 г.4209 нояб. 2022 г.56310 февр. 2025 г.983
-40.64%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.10719 авг. 2020 г.127
-24.72%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-23.16%20 июл. 2015 г.1429 февр. 2016 г.24225 янв. 2017 г.384
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...