PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и FCLD


2026 (YTD)20252024202320222021
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%-7.82%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
-7.04%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью -7.04%.


GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

FCLD

1 день
1.82%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.64%
1 год
14.75%
3 года*
16.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Сравнение комиссий GGME и FCLD

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.


Доходность на риск

GGME vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMEFCLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.46

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.89

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.87

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

2.45

-2.15

GGME vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMEFCLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между GGME и FCLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FCLD

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности FCLD в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.03%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и FCLD

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FCLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GGMEFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-50.85%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-18.53%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-13.09%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-21.13%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

6.61%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FCLD

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMEFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.48%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

19.65%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

32.17%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

30.24%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

30.24%

-7.19%