Сравнение GGME с FCLD
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGME returned 20.67%/yr vs 25.37%/yr for FCLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности GGME и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 24.92%.
GGME
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.01%
FCLD
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 24.92%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGME и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -1.63% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | -6.22% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 24.92% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between GGME and FCLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between GGME and FCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. FCLD — Ранг доходности на риск
GGME
FCLD
Сравнение GGME c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGME | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.85 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.63 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGME и FCLD
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -50.85% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -17.48% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -34.80% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -10.88% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -20.35% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 6.98% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и FCLD
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.23%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 12.65% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 23.03% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 28.38% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 30.54% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 30.54% | -7.32% |
Сравнение комиссий GGME и FCLD
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и FCLD
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что больше доходности FCLD в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and FCLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (12.65%) compared to GGME (8.23%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs FCLD's -50.85%.
On 3-year performance, FCLD leads with 25.37% vs 20.67% for GGME. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 25.37% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.
GGME has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for FCLD.
GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.39% for FCLD.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGME и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор