PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с FCLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGME returned 24.13%/yr vs 28.24%/yr for FCLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности GGME и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 34.57%.

GGME

1 день
-0.32%
1 месяц
12.63%
С начала года
7.37%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.51%
3 года*
24.13%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.45%

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и FCLD

2026 (YTD)20252024202320222021
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		7.37%16.39%32.67%23.76%-36.43%-7.82%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%

Correlation

The correlation between GGME and FCLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between GGME and FCLD shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGME и FCLD

Секторы
GGME
FCLD

Технологии

56.5%
86.1%

Коммуникационные услуги

40.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.0%
2.3%

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
56.5%
FCLD
86.1%

Коммуникационные услуги

GGME
40.1%
FCLD
3.7%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.0%
FCLD
2.3%

Промышленность

GGME
0.4%
FCLD

-

Финансовые услуги

GGME
0.3%
FCLD

-

Сырьевые материалы

GGME

-

FCLD

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

FCLD

-

Энергетика

GGME

-

FCLD

-

Здравоохранение

GGME

-

FCLD

-

Недвижимость

GGME

-

FCLD
7.9%

Коммунальные услуги

GGME

-

FCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с SPYGGME с TIMEGGME с FDISGGME с VOO
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD

Доходность на риск

GGME vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.66

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.27

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.60

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

6.81

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEFCLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.66

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GGME и FCLD

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-50.85%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-17.48%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-34.80%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.00%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-20.51%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

6.64%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FCLD

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

10.45%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

22.07%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

27.40%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

30.50%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

30.50%

-7.36%

Сравнение комиссий GGME и FCLD

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FCLD

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности FCLD в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GGME and FCLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (10.45%) compared to GGME (5.12%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, FCLD leads with 28.24% vs 24.13% for GGME. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.24% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

GGME has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.02% for FCLD.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.39% for FCLD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор