Сравнение GGME с BITQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).
GGME и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и BITQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 2.41% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.92% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью -5.92%.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
BITQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и BITQ
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Доходность на риск
GGME vs. BITQ — Ранг доходности на риск
GGME
BITQ
Сравнение GGME c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.45 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.21 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 2.74 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.05 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GGME и BITQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и BITQ
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и BITQ
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и BITQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -90.32% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -44.99% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -42.16% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -53.86% | +39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 19.87% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и BITQ
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 17.63% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 45.99% | -31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 58.97% | -34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 67.77% | -43.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 67.77% | -44.72% |