Сравнение GGME с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
GGME и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.33% против 18.41% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и XMMO
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
GGME vs. XMMO — Ранг доходности на риск
GGME
XMMO
Сравнение GGME c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.34 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.91 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.41 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 11.42 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.34 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GGME и XMMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и XMMO
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и XMMO
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -55.37% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.81% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -27.91% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -36.74% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -2.62% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -9.52% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 2.70% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.04% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 14.39% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.03% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.27% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 22.11% | +0.94% |