Сравнение GGME с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
GGME и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.41% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.73% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -20.09%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 8.51%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и XLG
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
GGME vs. XLG — Ранг доходности на риск
GGME
XLG
Сравнение GGME c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.95 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.58 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 5.46 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.95 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GGME и XLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и XLG
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и XLG
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -52.39% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.41% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -28.02% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -30.46% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -8.96% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -7.69% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 3.58% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и XLG
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.74% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 10.65% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 19.97% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.68% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.81% | +4.23% |