Сравнение GGME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GGME и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.14% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и VOO
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GGME vs. VOO — Ранг доходности на риск
GGME
VOO
Сравнение GGME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.01 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.53 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.55 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.31 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GGME и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и VOO
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и VOO
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -33.99% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -11.98% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -24.52% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -33.99% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -5.55% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -3.72% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 2.55% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и VOO
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.34% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 9.47% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 18.11% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 16.82% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 17.99% | +5.06% |