PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с TDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGME returned 1.47%/yr vs 13.05%/yr for TDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности GGME и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 18.57%.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%7.26%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%

Correlation

The correlation between GGME and TDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.75

The correlation between GGME and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и TDV

Секторы
GGME
TDV

Технологии

67.3%
90.7%

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

0.3%
4.9%

Промышленность

0.2%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
67.3%
TDV
90.7%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
TDV

-

Финансовые услуги

GGME
0.3%
TDV
4.9%

Промышленность

GGME
0.2%
TDV
4.4%

Сырьевые материалы

GGME

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

TDV

-

Энергетика

GGME

-

TDV

-

Здравоохранение

GGME

-

TDV

-

Недвижимость

GGME

-

TDV

-

Коммунальные услуги

GGME

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

GGME vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMETDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.41

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.94

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.73

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

8.87

-9.11

GGME vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и TDV

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMETDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-32.78%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-9.55%

-15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-22.51%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-25.11%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-4.08%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-5.35%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

2.94%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и TDV

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 8.06% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMETDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.40%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

14.62%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

18.47%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

20.70%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

23.29%

-0.07%

Сравнение комиссий GGME и TDV

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и TDV

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TDV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and TDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (8.40%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.05% vs 1.47% for GGME. On fees, GGME is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.05% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGME is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.02% for GGME.

GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор