Сравнение GGME с TDV
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGME returned 3.94%/yr vs 12.20%/yr for TDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности GGME и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.
GGME
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 9.90%
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGME и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 3.86% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 7.26% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 2.86% |
Correlation
The correlation between GGME and TDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between GGME and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GGME и TDV
Секторы
GGME
TDV
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GGME
TDV
Коммуникационные услуги
GGME
TDV
-
Потребительский циклический сектор
GGME
TDV
-
Промышленность
GGME
TDV
Финансовые услуги
GGME
TDV
Сырьевые материалы
GGME
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
GGME
-
TDV
-
Энергетика
GGME
-
TDV
-
Здравоохранение
GGME
-
TDV
-
Недвижимость
GGME
-
TDV
-
Коммунальные услуги
GGME
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. TDV — Ранг доходности на риск
GGME
TDV
Сравнение GGME c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGME | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.95 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 5.80 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGME и TDV
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -32.78% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -9.55% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -22.51% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -25.11% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.85% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -5.35% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 3.21% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и TDV
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 5.31%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.48% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 15.39% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 19.19% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 20.84% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.31% | -0.12% |
Сравнение комиссий GGME и TDV
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и TDV
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TDV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and TDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDV has higher volatility (7.48%) compared to GGME (5.31%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs TDV's -32.78%.
On 5-year performance, TDV leads with 12.20% vs 3.94% for GGME. On fees, GGME is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.20% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGME is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.02% for GGME.
GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGME и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор