PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с VICE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. GGME is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, GGME returned 4.50%/yr vs -0.32%/yr for VICE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности GGME и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 3.62%.

GGME

1 день
-0.32%
1 месяц
12.63%
С начала года
7.37%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.51%
3 года*
24.13%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.45%

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		7.37%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%0.90%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%

Correlation

The correlation between GGME and VICE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between GGME and VICE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGME и VICE

Секторы
GGME
VICE

Технологии

56.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

40.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
27.8%

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

41.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
56.5%
VICE
4.9%

Коммуникационные услуги

GGME
40.1%
VICE
9.1%

Потребительский циклический сектор

GGME
3.0%
VICE
27.8%

Промышленность

GGME
0.4%
VICE

-

Финансовые услуги

GGME
0.3%
VICE

-

Сырьевые материалы

GGME

-

VICE
7.5%

Потребительский защитный сектор

GGME

-

VICE
41.7%

Энергетика

GGME

-

VICE

-

Здравоохранение

GGME

-

VICE

-

Недвижимость

GGME

-

VICE
8.9%

Коммунальные услуги

GGME

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с SPYGGME с TIMEGGME с FDIS
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

GGME vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.08

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.02

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.08

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-0.13

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEVICEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.08

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GGME и VICE

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-38.27%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-13.59%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-19.55%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-35.23%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-8.14%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-12.37%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

7.73%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и VICE

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.53%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

9.10%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

13.19%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

17.79%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

19.19%

+3.95%

Сравнение комиссий GGME и VICE

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и VICE

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VICE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and VICE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (5.12%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, GGME leads with 4.50% vs -0.32% for VICE. On fees, GGME is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GGME has performed better with a 4.50% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGME is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.12% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.99% for VICE.

GGME currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор