Сравнение GGME с VICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и AdvisorShares Vice ETF (VICE).
GGME и VICE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VICE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 12 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GGME и VICE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 0.90% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | -0.16% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью -0.16%.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
VICE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и VICE
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.
Доходность на риск
GGME vs. VICE — Ранг доходности на риск
GGME
VICE
Сравнение GGME c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.10 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGME и VICE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и VICE
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VICE в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.79% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и VICE
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и VICE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -38.27% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -13.59% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -35.23% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -11.49% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -12.46% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 7.04% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и VICE
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.45% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 9.71% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 14.98% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.93% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 19.28% | +3.77% |