Сравнение GGME с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
GGME и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.63% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и SPHQ
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
GGME vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
GGME
SPHQ
Сравнение GGME c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.44 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.45 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.35 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GGME и SPHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и SPHQ
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и SPHQ
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -57.83% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -10.84% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -25.04% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -31.60% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -5.92% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -10.78% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 2.48% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и SPHQ
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.32% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 9.67% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 17.13% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 16.40% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 17.81% | +5.24% |