PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с SOXQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGME returned 1.47%/yr vs 35.10%/yr for SOXQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности GGME и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 97.25%.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

SOXQ

1 день
3.74%
1 месяц
8.43%
С начала года
97.25%
6 месяцев
94.11%
1 год
155.07%
3 года*
59.38%
5 лет*
35.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%-4.88%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		97.25%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between GGME and SOXQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between GGME and SOXQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGME и SOXQ

Секторы
GGME
SOXQ

Технологии

67.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
67.3%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

GGME
28.8%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

GGME
3.1%
SOXQ

-

Финансовые услуги

GGME
0.3%
SOXQ
0.1%

Промышленность

GGME
0.2%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

GGME

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

SOXQ

-

Энергетика

GGME

-

SOXQ

-

Здравоохранение

GGME

-

SOXQ

-

Недвижимость

GGME

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

GGME

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

GGME vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMESOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
4.02

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.98

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.57

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

10.01

-10.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

35.61

-35.85

GGME vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и SOXQ

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMESOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-46.01%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-15.59%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-39.36%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-46.01%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-4.61%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-12.86%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

4.37%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMESOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

21.67%

-13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

32.56%

-16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

38.78%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

37.37%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

37.24%

-14.02%

Сравнение комиссий GGME и SOXQ

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SOXQ

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and SOXQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (21.67%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 35.10% vs 1.47% for GGME. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 35.10% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор