PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с IEX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или IEX.

Корреляция

Корреляция между GGG и IEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GGG и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,951.87%
6,817.51%
GGG
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

IEX:

$13.07B

EPS

GGG:

$2.83

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

IEX:

26.05

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

IEX:

1.63

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

IEX:

4.00

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

IEX:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.78% против 9.98% соответственно.

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.59%

10 лет

14.78%

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
IEX: -1.20
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.91
GGG
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и IEX

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IEX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
IEX
IDEX Corporation		1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок GGG и IEX

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-28.72%
GGG
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и IEX

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
14.18%
GGG
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию