Сравнение GGG с IEX
GGG (Graco Inc.) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GGG returned 14.31%/yr vs 11.43%/yr for IEX. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GGG и IEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 34.58%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.31% против 11.43% соответственно.
GGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 16.06%
IEX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 34.58%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 12.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | $131.87M | $111.81M | $109.92M |
| $200.31M | $171.11M | $157.51M |
Сравнение доходности по годам GGG и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.73% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
IEX IDEX Corporation | 34.58% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Correlation
The correlation between GGG and IEX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1991 г. | 0.50 |
The correlation between GGG and IEX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGG:
$13.36B
IEX:
$17.47B
GGG:
$4.23
IEX:
$6.96
GGG:
19.52
IEX:
34.05
GGG:
3.83
IEX:
10.05
GGG:
4.59
IEX:
4.93
GGG:
$2.27B
IEX:
$3.59B
GGG:
$1.19B
IEX:
$1.60B
GGG:
$733.25M
IEX:
$904.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. IEX — Ранг доходности на риск
GGG
IEX
Сравнение GGG c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGG | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.37 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 11.17 | -11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGG и IEX
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и IEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -81.60% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.55% | -14.49% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -34.60% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -34.60% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -35.52% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -0.38% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -11.41% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 4.37% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и IEX
Graco Inc. (GGG) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.63% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 17.09% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 23.18% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 24.08% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.22% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и IEX
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IEX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.41% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
IEX IDEX Corporation | 1.22% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и IEX
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.94M при выручке в 590.55M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 426.80M при выручке в 920.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.09M при выручке в 590.55M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 199.90M при выручке в 920.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.93M при выручке в 590.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 143.40M при выручке в 920.60M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and IEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGG has higher volatility (8.75%) compared to IEX (5.63%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs IEX's -81.60%.
IEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и IEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор