Сравнение GGB с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или VALE.
Основные характеристики
| GGB | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.43% | -27.65% |
| Дох-ть за 1 год | -2.65% | -17.02% |
| Дох-ть за 3 года | 8.89% | 4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 8.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | -0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | -0.21 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 14.64% | 21.57% |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 27.50% |
| Макс. просадка | -96.35% | -93.21% |
| Текущая просадка | -69.14% | -40.59% |
Фундаментальные показатели
| GGB | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.40B | $47.78B |
| EPS | $0.40 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 8.93 | 4.90 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 10.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.54B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.24B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.90B | $17.64B |
Корреляция
Корреляция между GGB и VALE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGB и VALE
С начала года, GGB показывает доходность -9.43%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -27.65%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 4.83% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGB c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и VALE
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности VALE в 13.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 4.84% | 6.62% | 12.80% | 11.50% | 1.31% | 1.49% | 2.77% | 0.40% | 0.51% | 5.67% | 3.07% | 1.35% |
VALE Vale S.A. | 13.14% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и VALE
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и VALE
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности