Сравнение GGB с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности GGB и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGB и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 2.99% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | -3.34% | 33.07% | 2.53% | 18.92% |
VALE Vale S.A. | 24.25% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Фундаментальные показатели
GGB:
$7.47B
VALE:
$69.11B
GGB:
$0.69
VALE:
$0.54
GGB:
5.44
VALE:
30.18
GGB:
0.11
VALE:
1.80
GGB:
0.14
VALE:
2.05
GGB:
$69.86B
VALE:
$38.39B
GGB:
$7.97B
VALE:
$13.26B
GGB:
$9.29B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 15.58% против 22.93% соответственно.
GGB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 15.58%
VALE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 49.54%
- 1 год
- 68.87%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 22.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGB vs. VALE — Ранг доходности на риск
GGB
VALE
Сравнение GGB c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGB | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.11 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.64 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.46 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 11.57 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGB | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.11 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GGB и VALE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и VALE
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VALE в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 3.03% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
VALE Vale S.A. | 3.55% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и VALE
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGB | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.39% | -92.78% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -19.85% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -49.79% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -57.60% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.23% | -7.64% | -58.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -36.94% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 5.94% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и VALE
Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 11.69% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGB | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 12.10% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 24.50% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 32.84% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.17% | 35.63% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.32% | 42.22% | +6.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGB и VALE
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 16.97B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 16.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в -1.30B при выручке в 16.97B, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.