PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGB с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GGB и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGB и VALE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGB
Gerdau S.A.
3.27%32.78%-25.80%-1.92%28.40%18.51%-3.34%33.07%2.53%18.92%
VALE
Vale S.A.
23.18%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$7.49B

VALE:

$68.51B

EPS

GGB:

$0.69

VALE:

$0.54

Коэффициент P/E

GGB:

5.46

VALE:

29.91

Коэффициент P/S

GGB:

0.11

VALE:

1.79

Коэффициент P/B

GGB:

0.14

VALE:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$69.86B

VALE:

$38.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$7.97B

VALE:

$13.26B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$9.29B

VALE:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 14.55% против 22.06% соответственно.


GGB

1 день
4.99%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.27%
6 месяцев
22.72%
1 год
34.43%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
14.55%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.53%
С начала года
23.18%
6 месяцев
48.78%
1 год
67.24%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.50%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gerdau S.A.

Vale S.A.

Доходность на риск

GGB vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGB
Ранг доходности на риск GGB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGB c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGBVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.06

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.60

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.49

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

11.65

-7.54

GGB vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGBVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.06

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между GGB и VALE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и VALE

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VALE в 3.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGB
Gerdau S.A.
3.02%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%
VALE
Vale S.A.
3.58%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок GGB и VALE

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и VALE.


Загрузка...

Показатели просадок


GGBVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-92.78%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-19.85%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-49.79%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-57.60%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.14%

-8.44%

-57.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-36.95%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

5.94%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и VALE

Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 11.76% и 12.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGBVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

12.08%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

24.50%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

32.85%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

35.64%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.33%

42.23%

+6.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.97B
11.06B
(GGB) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGB и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Vale S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.9%
36.9%
Активы портфеля
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 16.97B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 16.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в -1.30B при выручке в 16.97B, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.