PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGB с VALE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или VALE.

Корреляция

Корреляция между GGB и VALE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGB и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.69

VALE:

-0.53

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.63

VALE:

-0.56

Коэф-т Омега

GGB:

0.93

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.27

VALE:

-0.29

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.03

VALE:

-0.79

Индекс Язвы

GGB:

20.52%

VALE:

19.26%

Дневная вол-ть

GGB:

37.77%

VALE:

30.22%

Макс. просадка

GGB:

-96.35%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

GGB:

-75.01%

VALE:

-42.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.53B

VALE:

$41.88B

EPS

GGB:

$0.28

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

GGB:

9.89

VALE:

7.11

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

VALE:

1.18

Коэффициент P/B

GGB:

0.56

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$68.19B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$8.73B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$8.41B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 6.05% против 10.95% соответственно.

GGB

С начала года

-1.06%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-16.47%

1 год

-25.70%

5 лет

22.23%

10 лет

6.05%

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и VALE

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности VALE в 8.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		5.78%4.88%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок GGB и VALE

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и VALE

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.38B
8.12B
(GGB) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGB и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.2%
32.9%
(GGB) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 17.38B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 17.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 749.49M при выручке в 17.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.