PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FASGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%.

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий GFSIX и FASGX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.21

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.73

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.55

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.89

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FASGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FASGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FASGX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FASGX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-47.35%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.07%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-23.54%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-7.95%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.74%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.04%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FASGX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.57%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.78%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.82%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.14%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

12.56%

+9.35%