PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSIX с SSHQX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) and SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) are both mutual funds - GFSIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, GFSIX returned 17.54%/yr vs 13.92%/yr for SSHQX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFSIX charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for SSHQX.

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у SSHQX с доходностью 13.44%.

GFSIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.96%
1 год
29.97%
3 года*
29.30%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—

SSHQX

1 день
0.35%
1 месяц
3.55%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.69%
1 год
29.96%
3 года*
19.45%
5 лет*
13.92%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSIX и SSHQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		6.86%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		13.44%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%2.47%24.83%-11.81%

Correlation

The correlation between GFSIX and SSHQX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.68

The correlation between GFSIX and SSHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с FLCSXGFSIX с AQGIXGFSIX с DRGTX
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX

Доходность на риск

GFSIX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFSIXSSHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.43

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.13

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

13.09

-2.44

GFSIX vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHQX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и SSHQX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки SSHQX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и SSHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSIXSSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-31.84%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.69%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-13.99%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-14.79%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.34%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и SSHQX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.34%, в то время как у State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSIXSSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.85%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.22%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.30%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.49%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

15.14%

+6.59%

Сравнение комиссий GFSIX и SSHQX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и SSHQX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SSHQX в 3.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.73%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.18%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%

Часто задаваемые вопросы

GFSIX and SSHQX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSHQX has higher volatility (3.85%) compared to GFSIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, GFSIX dropped -46.39% vs SSHQX's -31.84%.

SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSIX и SSHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор