PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с MS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с MS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Morgan Stanley (MS).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и MS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
MS
Morgan Stanley		-6.79%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -6.79%.

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

MS

1 день
3.91%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
4.73%
1 год
44.84%
3 года*
27.43%
5 лет*
19.81%
10 лет*
23.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Morgan Stanley

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSXGFSIX с SSHQX
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с PNCMS с IBKRMS с FXAIXMS с BLK

Доходность на риск

GFSIX vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.97

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.47

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.75

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.27

+0.36

Корреляция

Корреляция между GFSIX и MS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и MS

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MS в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		2.39%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и MS

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и MS.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-88.12%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-18.83%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-32.38%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-13.47%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-33.88%

+26.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.00%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и MS

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

8.31%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

20.70%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

30.56%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

28.58%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

31.51%

-9.60%