PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSIX с MS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) is Financials Equities fund managed by BlackRock, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 5 years, GFSIX returned 15.77%/yr vs 21.31%/yr for MS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 19.66%.

GFSIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.67%
1 год
29.66%
3 года*
28.65%
5 лет*
15.77%
10 лет*
—

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSIX и MS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		5.16%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-14.38%

Correlation

The correlation between GFSIX and MS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between GFSIX and MS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Morgan Stanley

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с FLCSXGFSIX с AQGIXGFSIX с DRGTXGFSIX с SSHQX
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

GFSIX vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.68

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.29

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.59

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

11.89

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.29

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и MS

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSIXMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-88.12%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-18.83%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-29.24%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-32.38%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.25%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-33.72%

+26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.67%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и MS

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.56%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSIXMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.98%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

20.82%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

25.19%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

28.65%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

31.48%

-9.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и MS

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MS в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.76%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Часто задаваемые вопросы

GFSIX and MS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (6.98%) compared to GFSIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GFSIX dropped -46.39% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSIX и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор