PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и DRGTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-2.51%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%-18.06%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%.

GFSIX

1 день
1.43%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.91%
1 год
27.50%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.23%
10 лет*
—

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSXGFSIX с SSHQX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий GFSIX и DRGTX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.06

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.65

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.44

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

4.61

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа DRGTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.06

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.35

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между GFSIX и DRGTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и DRGTX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.90%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и DRGTX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-83.33%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-20.78%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-49.05%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-17.15%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-30.10%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.51%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и DRGTX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 4.25%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.86%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

17.52%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

29.29%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

28.45%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

26.74%

-4.83%