PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с FLCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FLCSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		-4.93%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-16.78%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью -4.93%.

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

FLCSX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-0.24%
1 год
24.05%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.30%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с SSHQX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FEQIXFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX

Сравнение комиссий GFSIX и FLCSX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXFLCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.91

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.79

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.29

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXFLCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FLCSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FLCSX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FLCSX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		6.83%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FLCSX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FLCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-63.67%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.34%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-21.69%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-9.55%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-13.89%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.66%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FLCSX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.46%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.41%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.31%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.82%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.65%

+3.26%