Сравнение GFSIX с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и XLV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-4.18%	14.50%	2.47%	2.07%	-2.08%	26.04%	13.30%	20.45%	-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%.

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

XLV

1 день: 0.76%

1 месяц: -6.43%

С начала года: -4.18%

6 месяцев: 3.83%

1 год: 4.90%

3 года*: 6.25%

5 лет*: 6.59%

10 лет*: 9.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX GFSIX с SSHQX

Часто сравнивают с XLV:

XLV с VHT XLV с SPY XLV с XLF XLV с IXJ XLV с FHLC XLV с VOO XLV с UNH

Сравнение комиссий GFSIX и XLV

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GFSIX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	XLV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	0.28	+1.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	0.51	+1.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.06	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	0.28	+1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.51	0.58	+6.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	XLV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	0.28	+1.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.45	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.46	+0.18

Корреляция

Корреляция между GFSIX и XLV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и XLV

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XLV в 1.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.70%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и XLV

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	XLV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-39.17%	-7.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-10.76%	-1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-17.11%	-10.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.40%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.04%	-7.41%	-0.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-7.12%	-0.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	5.11%	-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и XLV

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 4.25%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	XLV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.25%	4.79%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.61%	10.29%	-1.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.20%	17.73%	-2.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	14.56%	+2.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	16.53%	+5.38%

Сравнение GFSIX с XLV

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и XLV

Сравнение доходности по годам GFSIX и XLV

Доходность по периодам

GFSIX

XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и XLV

Доходность на риск

GFSIX vs. XLV — Ранг доходности на риск

GFSIX

XLV

Сравнение GFSIX c XLV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и XLV

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и XLV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и XLV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)