PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSIX с XLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both funds - GFSIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 5 years, GFSIX returned 15.77%/yr vs 5.55%/yr for XLV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GFSIX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.29%.

GFSIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.67%
1 год
29.66%
3 года*
28.65%
5 лет*
15.77%
10 лет*
—

XLV

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-4.06%
1 год
12.89%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSIX и XLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		5.16%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.29%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%-9.01%

Correlation

The correlation between GFSIX and XLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с FTRIXGFSIX с FLCSXGFSIX с DRGTXGFSIX с AQGIXGFSIX с SSHQX
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

GFSIX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.88

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.42

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.24

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

2.99

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.88

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и XLV

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSIXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-39.17%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.47%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-17.11%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-17.11%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.52%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.12%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.32%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и XLV

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.56%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSIXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.10%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.24%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

14.67%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.69%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

16.55%

+5.23%

Сравнение комиссий GFSIX и XLV

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и XLV

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XLV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.76%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GFSIX and XLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.10%) compared to GFSIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GFSIX dropped -46.39% vs XLV's -39.17%.

GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSIX и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор