PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFL с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFL с FIVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock, while FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index. Over the past 5 years, GFL returned 4.71%/yr vs 14.04%/yr for FIVA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 14.95%.

GFL

1 день
1.82%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
-7.16%
С начала года
-7.62%
1 год
-16.23%
3 года*
1.94%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

FIVA

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.95%
1 год
36.08%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и FIVA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-7.62%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		14.95%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%11.21%

Correlation

The correlation between GFL and FIVA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.32

The correlation between GFL and FIVA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

GFL vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFLFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.26

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
3.13

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.10

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

12.08

-13.01

GFL vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFL и FIVA

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-39.76%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-11.71%

-22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-14.77%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-28.70%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.03%

-1.13%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-7.68%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

3.00%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и FIVA

GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

4.44%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

13.69%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

16.04%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

16.44%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

17.92%

+15.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и FIVA

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FIVA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.62%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.16%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFL and FIVA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (10.92%) compared to FIVA (4.44%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs FIVA's -39.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор