PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFL с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFL с FIVA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock, while FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index. Over the past 5 years, GFL returned 3.24%/yr vs 12.96%/yr for FIVA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 12.72%.

GFL

1 день
3.44%
1 месяц
4.28%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-25.42%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

FIVA

1 день
-0.47%
1 месяц
1.22%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.59%
1 год
35.11%
3 года*
22.53%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и FIVA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-13.21%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.72%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%11.21%

Correlation

The correlation between GFL and FIVA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.33

The correlation between GFL and FIVA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

GFL vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFLFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.21

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.07

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.01

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.75

-13.29

GFL vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFL и FIVA

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-39.76%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-11.71%

-22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-14.77%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-28.70%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.68%

-2.77%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-7.73%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

2.99%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и FIVA

GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.06%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

13.46%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

15.95%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

16.44%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

17.94%

+15.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и FIVA

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FIVA в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.68%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.17%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFL and FIVA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (9.43%) compared to FIVA (6.06%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs FIVA's -39.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор