Сравнение GFL с ADP
GFL (GFL Environmental Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFL in Waste Management, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 4.80%/yr for ADP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам GFL и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 10.73% |
Correlation
The correlation between GFL and ADP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between GFL and ADP shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
ADP:
$91.00B
GFL:
CA$0.57
ADP:
$10.72
GFL:
88.98
ADP:
21.10
GFL:
2.76
ADP:
4.25
GFL:
2.47
ADP:
14.33
GFL:
CA$6.70B
ADP:
$21.60B
GFL:
CA$1.38B
ADP:
$10.26B
GFL:
CA$2.14B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. ADP — Ранг доходности на риск
GFL
ADP
Сравнение GFL c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.65 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.21 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и ADP
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -59.51% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -38.16% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -40.78% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -40.78% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -28.50% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -12.59% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 20.40% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и ADP
Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 8.65%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 9.18% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 20.54% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 24.29% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 22.07% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.49% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и ADP
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и ADP
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and ADP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to GFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор