Сравнение GFI с RGLD
GFI (Gold Fields Limited) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GFI returned 26.67%/yr vs 13.42%/yr for RGLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 26.67% против 13.42% соответственно.
GFI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 31.29%
- 10 лет*
- 26.67%
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам GFI и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -15.43% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between GFI and RGLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between GFI and RGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.09B
RGLD:
$17.49B
GFI:
$5.39
RGLD:
$8.53
GFI:
6.66
RGLD:
24.12
GFI:
0.11
RGLD:
1.64
GFI:
2.30
RGLD:
11.71
GFI:
3.81
RGLD:
2.36
GFI:
$13.98B
RGLD:
$1.31B
GFI:
$7.34B
RGLD:
$579.68M
GFI:
$8.04B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. RGLD — Ранг доходности на риск
GFI
RGLD
Сравнение GFI c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.56 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 1.42 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GFI и RGLD
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -98.29% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -32.28% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -32.28% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -40.73% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -49.55% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -32.28% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -29.82% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 12.67% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и RGLD
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 11.83% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 32.02% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 39.07% | +20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 31.54% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 33.63% | +21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и RGLD
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности RGLD в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.13% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и RGLD
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and RGLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.34%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs RGLD's -98.29%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор