PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с PAAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GFI in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 14.08%/yr for PAAS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GFI и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 27.45% против 14.08% соответственно.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

PAAS

1 день
3.46%
1 месяц
-24.13%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
68.49%
3 года*
50.01%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
PAAS
Pan American Silver Corp.		-6.53%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Correlation

The correlation between GFI and PAAS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.69

The correlation between GFI and PAAS shifts across timeframes, from 0.68 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$32.65B

PAAS:

$20.31B

EPS

GFI:

$5.39

PAAS:

$3.21

Коэффициент P/E

GFI:

6.78

PAAS:

14.98

Коэффициент PEG

GFI:

0.11

PAAS:

0.08

Коэффициент P/S

GFI:

2.34

PAAS:

4.75

Коэффициент P/B

GFI:

3.87

PAAS:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

PAAS:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

PAAS:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

PAAS:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

GFI vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.25

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.77

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.95

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

5.44

-2.38

GFI vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и PAAS

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-85.10%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-35.33%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-35.33%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-58.89%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-66.74%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-29.51%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-41.64%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

12.63%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и PAAS

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 17.70%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

18.82%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

44.62%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

55.23%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

47.97%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

49.62%

+5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и PAAS

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PAAS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.29%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
5.29B
1.15B
(GFI) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
56.7%
52.7%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and PAAS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (18.82%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs PAAS's -85.10%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор