PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GFGF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.01%/yr vs 22.44%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%2.18%

Correlation

The correlation between GFGF and VOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between GFGF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и VOO

Секторы
GFGF
VOO

Технологии

32.7%
35.7%

Финансовые услуги

31.2%
11.6%

Здравоохранение

13.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Промышленность

2.5%
8.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

GFGF
32.7%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
VOO
11.6%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
VOO
4.9%

Промышленность

GFGF
2.5%
VOO
8.3%

Недвижимость

GFGF
2.0%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

GFGF

-

VOO
1.8%

Энергетика

GFGF

-

VOO
3.5%

Коммунальные услуги

GFGF

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с guruGFGF с BDGS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GFGF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.39

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.25

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.16

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

14.73

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.39

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.89

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GFGF и VOO

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-33.99%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-8.90%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-18.69%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.70%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.69%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.91%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и VOO

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.84%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.90%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.80%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

16.81%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.01%

+1.07%

Сравнение комиссий GFGF и VOO

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и VOO

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and VOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to GFGF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 17.01% for GFGF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.21% for GFGF.

GFGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: GuruFocus and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор