Сравнение GFGF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GFGF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GFGF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFGF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -10.38% | 13.11% | 26.12% | 24.03% | -20.32% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
GFGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFGF и VOO
GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GFGF vs. VOO — Ранг доходности на риск
GFGF
VOO
Сравнение GFGF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.53 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.55 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 7.31 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GFGF и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и VOO
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.24% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GFGF и VOO
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -33.99% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -11.98% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.55% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -3.72% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.55% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и VOO
Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.34% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.47% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 18.11% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.82% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.99% | +1.33% |