PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. GFGF is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.85%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

GFGF

1 день
1.70%
1 месяц
3.38%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.82%
1 год
12.07%
3 года*
17.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		1.26%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%2.84%

Correlation

The correlation between GFGF and SCHG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between GFGF and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и SCHG

Секторы
GFGF
SCHG

Технологии

32.7%
46.3%

Финансовые услуги

31.2%
6.7%

Здравоохранение

13.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.7%

Промышленность

2.5%
5.8%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

GFGF
32.7%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
SCHG
6.7%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
SCHG
1.7%

Промышленность

GFGF
2.5%
SCHG
5.8%

Недвижимость

GFGF
2.0%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

GFGF

-

SCHG
1.4%

Энергетика

GFGF

-

SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

GFGF

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с guruGFGF с BDGS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

GFGF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.60

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.18

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

5.04

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GFGF и SCHG

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-34.59%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.41%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-23.39%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.44%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.20%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.90%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и SCHG

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 3.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.61%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.62%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.49%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

22.26%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.55%

-2.46%

Сравнение комиссий GFGF и SCHG

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и SCHG

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and SCHG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to GFGF (3.05%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 17.85% for GFGF. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.21% for GFGF.

GFGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GuruFocus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор