Сравнение GFGF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GFGF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GFGF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFGF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -10.38% | 13.11% | 26.12% | 24.03% | -20.32% | 2.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
GFGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFGF и SCHG
GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
GFGF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GFGF
SCHG
Сравнение GFGF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.24 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.09 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.71 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GFGF и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и SCHG
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.24% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GFGF и SCHG
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFGF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -34.59% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -16.41% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -12.51% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -5.22% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.84% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и SCHG
Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFGF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.77% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.54% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 22.45% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.31% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.51% | -2.19% |