Сравнение GFGF с XNTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK).

GFGF и XNTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и XNTK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GFGF Guru Favorite Stocks ETF	-10.38%	13.11%	26.12%	24.03%	-20.32%	2.13%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	-6.48%	38.06%	23.49%	70.13%	-41.07%	3.43%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью -6.48%.

GFGF

1 день: 0.63%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -10.38%

6 месяцев: -6.17%

1 год: 3.72%

3 года*: 14.79%

5 лет*: —

10 лет*: —

XNTK

1 день: 1.76%

1 месяц: -2.93%

С начала года: -6.48%

6 месяцев: -6.17%

1 год: 34.43%

3 года*: 29.38%

5 лет*: 12.28%

10 лет*: 21.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guru Favorite Stocks ETF

Название символа

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с GFGF:

GFGF с SPY GFGF с guru GFGF с IWY GFGF с VGT GFGF с VOO GFGF с BDGS GFGF с SCHG

Часто сравнивают с XNTK:

XNTK с QQQ XNTK с VGT XNTK с IYW XNTK с VOO XNTK с OGIG XNTK с PNQI XNTK с XSW

Сравнение комиссий GFGF и XNTK

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

GFGF

Guru Favorite Stocks ETF

XNTK

SPDR NYSE Technology ETF

Доходность на риск

GFGF vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XNTK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFGF	XNTK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.22	1.19	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.44	1.78	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.25	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	2.10	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.99	6.67	-5.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XNTK равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFGF	XNTK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22	1.19	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.44	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.39	-0.07

Корреляция

Корреляция между GFGF и XNTK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и XNTK

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что сопоставимо с доходностью XNTK в 0.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFGF Guru Favorite Stocks ETF	0.24%	0.21%	0.10%	0.08%	0.42%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	0.24%	0.23%	0.42%	0.34%	0.85%	0.34%	0.30%	0.61%	29.64%	1.29%	0.81%	0.93%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и XNTK

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и XNTK.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFGF	XNTK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.98%	-72.38%	+44.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.22%	-17.00%	+1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-48.28%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.15%	-11.70%	-0.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.42%	-21.43%	+13.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.12%	5.37%	-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и XNTK

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFGF	XNTK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	8.90%	-3.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.62%	18.66%	-9.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.98%	29.00%	-12.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.32%	27.74%	-8.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.32%	26.47%	-7.15%

Сравнение GFGF с XNTK

Доходность

Сравнение доходности GFGF и XNTK

Сравнение доходности по годам GFGF и XNTK

Доходность по периодам

GFGF

XNTK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFGF и XNTK

Доходность на риск

GFGF vs. XNTK — Ранг доходности на риск

GFGF

XNTK

Сравнение GFGF c XNTK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFGF vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и XNTK

Просадки

Сравнение просадок GFGF и XNTK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и XNTK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)