PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GURU с GFGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURU с GFGF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF).

GURU и GFGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GURU или GFGF.

Корреляция

Корреляция между GURU и GFGF составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GURU и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GURU:

20.81%

GFGF:

9.69%

Макс. просадка

GURU:

-38.50%

GFGF:

-0.57%

Текущая просадка

GURU:

-8.35%

GFGF:

-0.18%

Доходность по периодам

GURU

С начала года

-0.95%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-4.35%

1 год

15.50%

5 лет

10.21%

10 лет

6.96%

GFGF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GURU и GFGF

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GFGF в 0.65%.

GURU
Global X Guru Index ETF
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GURU и GFGF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг риск-скорректированной доходности GURU, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GURU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг риск-скорректированной доходности GFGF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFGF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GURU c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и GFGF

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как GFGF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GURU
Global X Guru Index ETF		0.17%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%1.06%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и GFGF

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки GFGF в -0.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и GFGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и GFGF

Загрузка...