- CUSIP
- 02072L789
- Эмитент
- GuruFocus
- Дата выпуска
- 15 дек. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFGF
Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции GFGF — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) показал доход в -0.43% с начала года и 10.40% за последние 12 месяцев.
Guru Favorite Stocks ETF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GFGF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GFGF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | -3.88% | -6.53% | 10.30% | 2.52% | -1.13% | -0.43% | ||||||
| 2025 | 3.96% | -2.38% | -4.05% | -1.60% | 6.11% | 3.43% | -0.46% | 1.35% | 1.66% | 2.03% | 1.06% | 1.71% | 13.11% |
| 2024 | 0.95% | 6.47% | 2.48% | -4.59% | 5.95% | 4.50% | 0.59% | 2.04% | 1.51% | 0.72% | 6.15% | -2.69% | 26.12% |
| 2023 | 7.06% | -1.87% | -0.23% | 0.95% | 1.36% | 6.04% | 1.70% | -0.71% | -5.78% | -2.76% | 12.05% | 5.19% | 24.03% |
| 2022 | -5.06% | -4.13% | 1.61% | -10.49% | 1.58% | -8.89% | 10.68% | -4.56% | -10.22% | 9.06% | 6.81% | -5.85% | -20.32% |
| 2021 | 2.13% | 2.13% |
Метрики бенчмарка
Guru Favorite Stocks ETF has an annualized alpha of -2.00%, beta of 0.97, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2021.
- This ETF participated in 106.50% of S&P 500 Index downside but only 94.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.00% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.00%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 94.95%
- Участие в снижении
- 106.50%
Комиссия
Комиссия GFGF составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFGF имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFGF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.93 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 13.52 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guru Favorite Stocks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.21% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guru Favorite Stocks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guru Favorite Stocks ETF показал максимальную просадку в 27.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Guru Favorite Stocks ETF составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.98%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 27dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.60%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.22%март 2026 г. | 2mo 13d | — | 4mo 22dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -8.94%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.12%апр. 2024 г. | 28d | 26d | 1mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| GFGF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -56.78% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.10% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.90% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.74% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.72% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.97% | +2.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFGF
Добавьте Guru Favorite Stocks ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFGF