- CUSIP
- 02072L789
- Эмитент
- GuruFocus
- Дата выпуска
- 15 дек. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFGF
Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) снизился на 1.9% с начала года. Текущая цена акции GFGF — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) показал доход в -1.94% с начала года и 8.97% за последние 12 месяцев.
Guru Favorite Stocks ETF
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GFGF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GFGF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | -3.88% | -6.53% | 10.30% | 2.52% | -2.62% | -1.94% | ||||||
| 2025 | 3.96% | -2.38% | -4.05% | -1.60% | 6.11% | 3.43% | -0.46% | 1.35% | 1.66% | 2.03% | 1.06% | 1.71% | 13.11% |
| 2024 | 0.95% | 6.47% | 2.48% | -4.59% | 5.95% | 4.50% | 0.59% | 2.04% | 1.51% | 0.72% | 6.15% | -2.69% | 26.12% |
| 2023 | 7.06% | -1.87% | -0.23% | 0.95% | 1.36% | 6.04% | 1.70% | -0.71% | -5.78% | -2.76% | 12.05% | 5.19% | 24.03% |
| 2022 | -5.06% | -4.13% | 1.61% | -10.49% | 1.58% | -8.89% | 10.68% | -4.56% | -10.22% | 9.06% | 6.81% | -5.85% | -20.32% |
| 2021 | 1.03% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
Guru Favorite Stocks ETF has an annualized alpha of -1.78%, beta of 0.96, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2021.
- This ETF participated in 105.35% of S&P 500 Index downside but only 94.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.78%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 94.72%
- Участие в снижении
- 105.35%
Комиссия
Комиссия GFGF составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFGF имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFGF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.46 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 10.92 | -8.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guru Favorite Stocks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.22% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guru Favorite Stocks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guru Favorite Stocks ETF показал максимальную просадку в 27.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Guru Favorite Stocks ETF составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.98%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 27dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.60%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.22%март 2026 г. | 2mo 13d | — | 5mo 12dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -8.94%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.12%апр. 2024 г. | 28d | 26d | 1mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| GFGF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -56.78% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.10% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.90% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.21% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.04% | +2.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFGF
Добавьте Guru Favorite Stocks ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFGF