PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFGF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. GFGF is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.50%/yr vs 30.79%/yr for VGT. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.

GFGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
7.12%
С начала года
3.40%
1 год
12.63%
3 года*
17.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.71%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GFGF

Guru Favorite Stocks ETF
$535.52K$248.68K$99.06K

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам GFGF и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		3.40%13.11%26.12%24.03%-20.32%1.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%0.29%

Correlation

The correlation between GFGF and VGT is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between GFGF and VGT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFGF и VGT

Секторы
GFGF
VGT

Технологии

35.2%
98.6%

Финансовые услуги

31.4%
0.5%

Здравоохранение

14.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Промышленность

2.0%
0.4%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GFGF
35.2%
VGT
98.6%

Финансовые услуги

GFGF
31.4%
VGT
0.5%

Здравоохранение

GFGF
14.8%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

GFGF
10.2%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.5%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
VGT

-

Промышленность

GFGF
2.0%
VGT
0.4%

Недвижимость

GFGF
2.0%
VGT

-

Сырьевые материалы

GFGF

-

VGT
0.0%

Энергетика

GFGF

-

VGT
0.3%

Коммунальные услуги

GFGF

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VOOGFGF с SCHGGFGF с BDGSGFGF с guru
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GFGF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GFGF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFGFVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.67

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.25

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.50

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

6.69

-3.87

GFGF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFGF и VGT

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-54.63%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.40%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-27.23%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.95%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.11%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и VGT

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

9.00%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

20.38%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

24.47%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

25.92%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

24.93%

-6.02%

Сравнение комиссий GFGF и VGT

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и VGT

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and VGT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to GFGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 30.79% vs 17.50% for GFGF. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 30.79% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

VGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.21% for GFGF.

GFGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: GuruFocus and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор