Сравнение GFGF с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

GFGF и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и VGT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GFGF Guru Favorite Stocks ETF	-10.38%	13.11%	26.12%	24.03%	-20.32%	2.13%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-6.16%	21.77%	29.30%	52.66%	-29.70%	3.28%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

GFGF

1 день: 0.63%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -10.38%

6 месяцев: -6.17%

1 год: 3.72%

3 года*: 14.79%

5 лет*: —

10 лет*: —

VGT

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.16%

6 месяцев: -5.90%

1 год: 29.76%

3 года*: 23.10%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 21.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guru Favorite Stocks ETF

Название символа

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GFGF:

GFGF с XNTK GFGF с SPY GFGF с guru GFGF с IWY GFGF с VOO GFGF с BDGS GFGF с SCHG

Часто сравнивают с VGT:

VGT с QQQ VGT с VOO VGT с QQQM VGT с VUG VGT с SMH VGT с FTEC VGT с XLK

Сравнение комиссий GFGF и VGT

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

GFGF

Guru Favorite Stocks ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

GFGF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFGF	VGT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.22	1.10	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.44	1.67	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.23	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	1.88	-1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.99	5.77	-4.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFGF	VGT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22	1.10	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.61	-0.29

Корреляция

Корреляция между GFGF и VGT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и VGT

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VGT в 0.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFGF Guru Favorite Stocks ETF	0.24%	0.21%	0.10%	0.08%	0.42%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и VGT

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFGF	VGT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.98%	-54.63%	+26.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.22%	-16.40%	+1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-35.07%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.15%	-11.66%	-0.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.42%	-8.00%	-0.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.12%	5.35%	-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и VGT

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFGF	VGT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	8.03%	-2.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.62%	16.35%	-6.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.98%	27.27%	-10.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.32%	25.06%	-5.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.32%	24.48%	-5.16%

Сравнение GFGF с VGT

Доходность

Сравнение доходности GFGF и VGT

Сравнение доходности по годам GFGF и VGT

Доходность по периодам

GFGF

VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFGF и VGT

Доходность на риск

GFGF vs. VGT — Ранг доходности на риск

GFGF

VGT

Сравнение GFGF c VGT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFGF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и VGT

Просадки

Сравнение просадок GFGF и VGT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и VGT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)