PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

GFGF и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и IWY

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -9.30%.

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGSGFGF с SCHG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий GFGF и IWY

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

GFGF vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.84

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.35

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.17

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

3.89

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.87

-0.55

Корреляция

Корреляция между GFGF и IWY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и IWY

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и IWY

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-32.68%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.63%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-12.77%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.77%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.99%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и IWY

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.05%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.70%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.40%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

22.29%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.49%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.92%

-1.60%