Сравнение GEOA с EPI
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%.
GEOA
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -10.01%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам GEOA и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 9.10% | 10.68% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.30% | -2.47% |
Correlation
The correlation between GEOA and EPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов GEOA и EPI
Секторы
GEOA
EPI
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
GEOA
EPI
Сырьевые материалы
GEOA
EPI
Потребительский циклический сектор
GEOA
EPI
Коммуникационные услуги
GEOA
EPI
Технологии
GEOA
EPI
Энергетика
GEOA
EPI
Потребительский защитный сектор
GEOA
EPI
Финансовые услуги
GEOA
EPI
Коммунальные услуги
GEOA
EPI
Здравоохранение
GEOA
-
EPI
Недвижимость
GEOA
-
EPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. EPI — Ранг доходности на риск
GEOA
EPI
Сравнение GEOA c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.13 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок GEOA и EPI
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -66.21% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -18.09% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -18.65% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и EPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 15.05% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.22% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 20.36% | -6.54% |
Сравнение комиссий GEOA и EPI
GEOA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и EPI
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and EPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEOA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEOA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
GEOA has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for EPI.
GEOA is categorized as Macro Trading, while EPI is Asia Pacific Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор