Сравнение GEOA с EPI
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past year, GEOA returned 24.46% vs -10.42% for EPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.
GEOA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам GEOA и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 10.10% | 11.11% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | -1.91% |
Correlation
The correlation between GEOA and EPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. EPI — Ранг доходности на риск
GEOA
EPI
Сравнение GEOA c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.67 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.57 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOA и EPI
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -66.21% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -15.69% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -16.76% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -18.63% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.90% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и EPI
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.60% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.70% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 13.05% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.26% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 16.27% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 20.26% | -6.48% |
Сравнение комиссий GEOA и EPI
GEOA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и EPI
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and EPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.70%) compared to GEOA (3.60%). In terms of maximum drawdown, GEOA dropped -11.74% vs EPI's -66.21%.
On 1-year performance, GEOA leads with 24.46% vs -10.42% for EPI. On fees, GEOA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GEOA has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEOA has performed better with a 24.46% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEOA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
GEOA has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for EPI.
GEOA is categorized as Macro Trading, while EPI is India Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.84% for EPI.
GEOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор