- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 8 июл. 2025 г.
- Категория
- Macro Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $907K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции GEOA — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GEOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GEOA закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 2.81% | -7.21% | 6.31% | 2.93% | -2.62% | 8.43% | ||||||
| 2025 | -2.29% | 1.66% | 5.82% | 3.74% | 0.96% | 0.92% | 11.11% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.21%, beta of 0.89, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.81%) than losses (73.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 96.81%
- Участие в снижении
- 73.45%
Комиссия
Комиссия GEOA составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund показал максимальную просадку в 11.74%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -11.74%март 2026 г. | 1mo 13d | — | 4mo 14dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.57%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.07%окт. 2025 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.62%авг. 2025 г. | 8d | 21d | 29dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.09%июль 2025 г. | 7d | 7d | 14dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| GEOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -56.78% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.32% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.71% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEOA
Добавьте WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEOA