- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 8 июл. 2025 г.
- Категория
- Macro Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $912K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции GEOA — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) показал доход в 10.10% с начала года и 24.46% за последние 12 месяцев.
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GEOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GEOA закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 2.81% | -7.21% | 6.31% | 2.93% | -2.73% | 1.65% | 10.10% | |||||
| 2025 | -2.29% | 1.66% | 5.82% | 3.74% | 0.96% | 0.92% | 11.11% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.67%, beta of 0.88, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2025.
- This ETF captured 102.24% of S&P 500 Index gains but only 91.72% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.67%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 102.24%
- Участие в снижении
- 91.72%
Комиссия
Комиссия GEOA составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEOA имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.24 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 9.71 | -2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund показал максимальную просадку в 11.74%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.74%март 2026 г. | 1mo 13d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-5.57%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.07%окт. 2025 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-3.62%авг. 2025 г. | 8d | 21d | 29dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.09%июль 2025 г. | 7d | 7d | 14dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GEOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -56.78% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -9.10% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.70% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.09% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEOA
Добавьте WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEOA