Сравнение GEOA с DGRW
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 6.42%.
GEOA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам GEOA и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 8.43% | 11.11% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 6.42% | 6.38% |
Correlation
The correlation between GEOA and DGRW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. DGRW — Ранг доходности на риск
GEOA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRW
Сравнение GEOA c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOA и DGRW
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -32.04% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.01% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 10.26% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.01% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.20% | -2.26% |
Сравнение комиссий GEOA и DGRW
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и DGRW
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DGRW в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.29% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and DGRW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
DGRW has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.55% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while DGRW is Dividend. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор