PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEOA с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEOA с DGRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности GEOA и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEOA показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.74%.

GEOA

1 день
-2.64%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
-1.94%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.39%
1 год
19.75%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEOA и DGRW

2026 (YTD)2025
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		9.10%10.68%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.74%6.29%

Correlation

The correlation between GEOA and DGRW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов GEOA и DGRW

Секторы
GEOA
DGRW

Промышленность

27.5%
9.9%

Сырьевые материалы

14.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.1%

Технологии

10.7%
32.1%

Энергетика

8.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.7%

Финансовые услуги

4.6%
11.3%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

GEOA
27.5%
DGRW
9.9%

Сырьевые материалы

GEOA
14.4%
DGRW
3.3%

Потребительский циклический сектор

GEOA
13.3%
DGRW
7.1%

Коммуникационные услуги

GEOA
11.6%
DGRW
10.1%

Технологии

GEOA
10.7%
DGRW
32.1%

Энергетика

GEOA
8.7%
DGRW
5.0%

Потребительский защитный сектор

GEOA
7.8%
DGRW
6.7%

Финансовые услуги

GEOA
4.6%
DGRW
11.3%

Коммунальные услуги

GEOA
1.4%
DGRW
0.2%

Здравоохранение

GEOA

-

DGRW
12.8%

Недвижимость

GEOA

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GEOA:
GEOA с WTVGEOA с DXJGEOA с NTSXGEOA с GDMNGEOA с GDEGEOA с USFRGEOA с QGRW
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

GEOA vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEOA
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEOA c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEOA vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOADGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.85

+0.82

Просадки

Сравнение просадок GEOA и DGRW

Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOADGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.74%

-32.04%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.06%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.01%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEOA и DGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOADGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

10.09%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.99%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.22%

-2.40%

Сравнение комиссий GEOA и DGRW

GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEOA и DGRW

Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		0.55%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEOA and DGRW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.55% for GEOA.

GEOA is categorized as Macro Trading, while DGRW is Dividend. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEOA и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор