Сравнение GEOA с QGRW
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 10.31%.
GEOA
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOA и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 9.10% | 10.68% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.31% | 11.89% |
Correlation
The correlation between GEOA and QGRW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов GEOA и QGRW
Секторы
GEOA
QGRW
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
GEOA
QGRW
Сырьевые материалы
GEOA
QGRW
-
Потребительский циклический сектор
GEOA
QGRW
Коммуникационные услуги
GEOA
QGRW
Технологии
GEOA
QGRW
Энергетика
GEOA
QGRW
Потребительский защитный сектор
GEOA
QGRW
Финансовые услуги
GEOA
QGRW
Коммунальные услуги
GEOA
QGRW
Здравоохранение
GEOA
-
QGRW
Недвижимость
GEOA
-
QGRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. QGRW — Ранг доходности на риск
GEOA
QGRW
Сравнение GEOA c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.56 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GEOA и QGRW
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -24.40% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.70% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.26% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 17.97% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 21.20% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 21.20% | -7.38% |
Сравнение комиссий GEOA и QGRW
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и QGRW
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and QGRW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
GEOA has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.08% for QGRW.
GEOA is categorized as Macro Trading, while QGRW is Large Cap Growth Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор