Сравнение GEOA с GDE
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. GEOA is passively managed, while GDE is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.
GEOA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 12.05% | 10.68% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 36.46% |
Correlation
The correlation between GEOA and GDE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. GDE — Ранг доходности на риск
GEOA
GDE
Сравнение GEOA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GEOA и GDE
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -32.01% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -9.99% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.89% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 28.41% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 26.12% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 26.12% | -12.58% |
Сравнение комиссий GEOA и GDE
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и GDE
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and GDE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.54% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор