Сравнение GEOA с GDE
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. GEOA is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past year, GEOA returned 24.46% vs 32.91% for GDE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.44%.
GEOA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 10.10% | 11.11% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 35.25% |
Correlation
The correlation between GEOA and GDE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between GEOA and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. GDE — Ранг доходности на риск
GEOA
GDE
Сравнение GEOA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.46 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 3.49 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOA и GDE
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -32.01% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -22.66% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -20.26% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -8.14% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 9.45% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GEOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 7.91% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 26.34% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 30.80% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 27.13% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 27.13% | -13.35% |
Сравнение комиссий GEOA и GDE
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и GDE
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and GDE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.91%) compared to GEOA (3.60%). In terms of maximum drawdown, GEOA dropped -11.74% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 32.91% vs 24.46% for GEOA. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GEOA has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 32.91% return vs 24.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.55% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.20% for GDE.
GEOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор