Сравнение GEOA с USFR
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.
GEOA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам GEOA и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 12.05% | 10.68% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 1.99% |
Correlation
The correlation between GEOA and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. USFR — Ранг доходности на риск
GEOA
USFR
Сравнение GEOA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.60 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GEOA и USFR
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -1.36% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.16% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 0.27% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 0.40% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 0.81% | +12.73% |
Сравнение комиссий GEOA и USFR
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и USFR
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.54% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while USFR is Government Bonds. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор