Сравнение GEOA с GDMN
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. GEOA is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past year, GEOA returned 24.46% vs 41.71% for GDMN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -26.31%.
GEOA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOA и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 10.10% | 11.11% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.31% | 83.32% |
Correlation
The correlation between GEOA and GDMN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GEOA
GDMN
Сравнение GEOA c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.81 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 1.85 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOA и GDMN
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -52.82% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -51.62% | +39.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -51.62% | +49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -19.55% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 22.55% | -19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что GEOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 15.84% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 54.84% | -43.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 64.73% | -50.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 48.34% | -34.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 48.34% | -34.56% |
Сравнение комиссий GEOA и GDMN
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и GDMN
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GDMN в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and GDMN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (15.84%) compared to GEOA (3.60%). In terms of maximum drawdown, GEOA dropped -11.74% vs GDMN's -52.82%.
On 1-year performance, GDMN leads with 41.71% vs 24.46% for GEOA. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GEOA has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 41.71% return vs 24.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.55% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.45% for GDMN.
GEOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор