Сравнение GEOA с GDMN
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. GEOA is passively managed, while GDMN is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.
GEOA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOA и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 12.05% | 10.68% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -2.03% | 96.66% |
Correlation
The correlation between GEOA and GDMN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов GEOA и GDMN
Секторы
GEOA
GDMN
Промышленность
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
GEOA
GDMN
-
Сырьевые материалы
GEOA
GDMN
Потребительский циклический сектор
GEOA
GDMN
-
Коммуникационные услуги
GEOA
GDMN
-
Технологии
GEOA
GDMN
-
Энергетика
GEOA
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
GEOA
GDMN
-
Финансовые услуги
GEOA
GDMN
-
Коммунальные услуги
GEOA
GDMN
-
Здравоохранение
GEOA
-
GDMN
-
Недвижимость
GEOA
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GEOA
GDMN
Сравнение GEOA c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.82 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок GEOA и GDMN
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -52.82% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -35.69% | +35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -18.90% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 61.34% | -47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 47.58% | -34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 47.58% | -34.04% |
Сравнение комиссий GEOA и GDMN
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и GDMN
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GDMN в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and GDMN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.54% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор