Сравнение GEOA с DXJ
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GEOA returned 24.46% vs 55.16% for DXJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%.
GEOA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам GEOA и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 10.10% | 11.11% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 28.12% |
Correlation
The correlation between GEOA and DXJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between GEOA and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GEOA
DXJ
Сравнение GEOA c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.05 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 19.17 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOA и DXJ
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -49.63% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -10.98% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.45% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -14.27% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.89% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GEOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.26% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 14.30% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 18.31% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 19.05% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 19.92% | -6.14% |
Сравнение комиссий GEOA и DXJ
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и DXJ
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DXJ в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and DXJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.26%) compared to GEOA (3.60%). In terms of maximum drawdown, GEOA dropped -11.74% vs DXJ's -49.63%.
On 1-year performance, DXJ leads with 55.16% vs 24.46% for GEOA. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GEOA has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 55.16% return vs 24.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
DXJ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.55% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while DXJ is Japan Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор