PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEOA с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEOA с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности GEOA и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEOA показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.

GEOA

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.05%
6 месяцев
13.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEOA и DXJ

2026 (YTD)2025
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		12.05%10.68%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%26.90%

Correlation

The correlation between GEOA and DXJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов GEOA и DXJ

Секторы
GEOA
DXJ

Промышленность

27.5%
27.4%

Сырьевые материалы

14.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.6%
2.7%

Технологии

10.7%
12.9%

Энергетика

8.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.7%

Финансовые услуги

4.6%
18.3%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

GEOA
27.5%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

GEOA
14.4%
DXJ
8.5%

Потребительский циклический сектор

GEOA
13.3%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

GEOA
11.6%
DXJ
2.7%

Технологии

GEOA
10.7%
DXJ
12.9%

Энергетика

GEOA
8.7%
DXJ
1.7%

Потребительский защитный сектор

GEOA
7.8%
DXJ
4.7%

Финансовые услуги

GEOA
4.6%
DXJ
18.3%

Коммунальные услуги

GEOA
1.4%
DXJ
0.1%

Здравоохранение

GEOA

-

DXJ
6.8%

Недвижимость

GEOA

-

DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GEOA:
GEOA с WTVGEOA с NTSXGEOA с GDMNGEOA с GDEGEOA с USFRGEOA с QGRWGEOA с DHS
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

GEOA vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEOA
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEOA c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEOA vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOADXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.43

+1.55

Просадки

Сравнение просадок GEOA и DXJ

Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOADXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.74%

-49.63%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-14.34%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEOA и DXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOADXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

17.44%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.96%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

20.18%

-6.64%

Сравнение комиссий GEOA и DXJ

GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEOA и DXJ

Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		0.54%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEOA and DXJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.

DXJ has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.54% for GEOA.

GEOA is categorized as Macro Trading, while DXJ is Japan Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEOA и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор