PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEOA с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEOA с WTV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности GEOA и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEOA показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.28%.

GEOA

1 день
-2.64%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
-1.06%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.45%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEOA и WTV

2026 (YTD)2025
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		9.10%10.68%
WTV
WisdomTree US Value ETF		10.28%7.93%

Correlation

The correlation between GEOA and WTV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов GEOA и WTV

Секторы
GEOA
WTV

Промышленность

27.5%
10.5%

Сырьевые материалы

14.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
6.9%

Технологии

10.7%
15.3%

Энергетика

8.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
10.7%

Финансовые услуги

4.6%
19.5%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Здравоохранение

-

7.3%

Недвижимость

-

5.3%

Промышленность

GEOA
27.5%
WTV
10.5%

Сырьевые материалы

GEOA
14.4%
WTV
2.2%

Потребительский циклический сектор

GEOA
13.3%
WTV
10.7%

Коммуникационные услуги

GEOA
11.6%
WTV
6.9%

Технологии

GEOA
10.7%
WTV
15.3%

Энергетика

GEOA
8.7%
WTV
6.8%

Потребительский защитный сектор

GEOA
7.8%
WTV
10.7%

Финансовые услуги

GEOA
4.6%
WTV
19.5%

Коммунальные услуги

GEOA
1.4%
WTV
4.8%

Здравоохранение

GEOA

-

WTV
7.3%

Недвижимость

GEOA

-

WTV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с GEOA:
GEOA с DXJGEOA с NTSXGEOA с GDMNGEOA с GDEGEOA с USFRGEOA с DHSGEOA с QGRW
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

GEOA vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEOA
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEOA c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEOA vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOAWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.67

+1.00

Просадки

Сравнение просадок GEOA и WTV

Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOAWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.74%

-42.18%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.17%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.05%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEOA и WTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOAWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

11.85%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.09%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

20.20%

-6.38%

Сравнение комиссий GEOA и WTV

GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEOA и WTV

Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WTV в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		0.55%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GEOA and WTV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.

WTV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.55% for GEOA.

GEOA is categorized as Macro Trading, while WTV is Large Cap Value Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.12% for WTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEOA и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор