Сравнение GEOA с WTV
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. GEOA is passively managed, while WTV is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.40%.
GEOA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOA и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 8.43% | 11.11% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 10.40% | 8.17% |
Correlation
The correlation between GEOA and WTV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. WTV — Ранг доходности на риск
GEOA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение GEOA c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOA и WTV
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -42.18% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.24% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.03% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.86% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.07% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 20.15% | -6.21% |
Сравнение комиссий GEOA и WTV
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и WTV
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WTV в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.93% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and WTV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.55% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор