Сравнение GEOA с DHS
GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности GEOA и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 13.65%.
GEOA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам GEOA и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 8.43% | 11.11% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 13.65% | 6.16% |
Correlation
The correlation between GEOA and DHS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOA vs. DHS — Ранг доходности на риск
GEOA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение GEOA c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOA | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOA и DHS
Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOA | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.74% | -67.25% | +55.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.28% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -9.53% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOA и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOA | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 10.24% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.88% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.08% | -2.14% |
Сравнение комиссий GEOA и DHS
GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOA и DHS
Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.55% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEOA and DHS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.55% for GEOA.
GEOA is categorized as Macro Trading, while DHS is Large Cap Value Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для GEOA и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор