PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEOA с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEOA с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEOA (WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GEOA is a Macro Trading fund tracking the WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GEOA charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности GEOA и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEOA показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 11.10%.

GEOA

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.05%
6 месяцев
13.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEOA и DHS

2026 (YTD)2025
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		12.05%10.68%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%5.78%

Correlation

The correlation between GEOA and DHS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов GEOA и DHS

Секторы
GEOA
DHS

Промышленность

27.5%
4.1%

Сырьевые материалы

14.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

11.6%
9.3%

Технологии

10.7%
3.7%

Энергетика

8.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
18.7%

Финансовые услуги

4.6%
22.3%

Коммунальные услуги

1.4%
9.0%

Здравоохранение

-

14.5%

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

GEOA
27.5%
DHS
4.1%

Сырьевые материалы

GEOA
14.4%
DHS
1.2%

Потребительский циклический сектор

GEOA
13.3%
DHS
5.0%

Коммуникационные услуги

GEOA
11.6%
DHS
9.3%

Технологии

GEOA
10.7%
DHS
3.7%

Энергетика

GEOA
8.7%
DHS
9.4%

Потребительский защитный сектор

GEOA
7.8%
DHS
18.7%

Финансовые услуги

GEOA
4.6%
DHS
22.3%

Коммунальные услуги

GEOA
1.4%
DHS
9.0%

Здравоохранение

GEOA

-

DHS
14.5%

Недвижимость

GEOA

-

DHS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с GEOA:
GEOA с WTVGEOA с DXJGEOA с NTSXGEOA с GDMNGEOA с USFRGEOA с GDEGEOA с QGRW
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

GEOA vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEOA
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEOA c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEOA vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOADHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.41

+1.57

Просадки

Сравнение просадок GEOA и DHS

Максимальная просадка GEOA за все время составила -11.74%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOA и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOADHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.74%

-67.25%

+55.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.52%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.55%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEOA и DHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOADHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.06%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.90%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

16.08%

-2.54%

Сравнение комиссий GEOA и DHS

GEOA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEOA и DHS

Дивидендная доходность GEOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
GEOA
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund		0.54%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEOA and DHS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for GEOA.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.54% for GEOA.

GEOA is categorized as Macro Trading, while DHS is Large Cap Value Equities. GEOA tracks WisdomTree GeoAlpha Opportunities Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for GEOA and 0.38% for DHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEOA и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор