PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEO с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEO с CRWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEO (The GEO Group, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GEO returned 33.59%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEO и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEO показывает доходность 56.02%, а CRWD немного ниже – 53.40%.

GEO

1 день
6.57%
1 месяц
36.98%
С начала года
56.02%
6 месяцев
46.56%
1 год
-6.12%
3 года*
50.15%
5 лет*
33.59%
10 лет*
5.85%

CRWD

1 день
-3.81%
1 месяц
50.90%
С начала года
53.40%
6 месяцев
40.14%
1 год
56.13%
3 года*
67.11%
5 лет*
28.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEO и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GEO
The GEO Group, Inc.		56.02%-42.39%158.36%-1.10%41.29%-9.92%-39.13%-24.62%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		53.40%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%

Correlation

The correlation between GEO and CRWD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.11

The correlation between GEO and CRWD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GEO:

$1.83

CRWD:

-$0.02

Коэффициент P/S

GEO:

1.33

CRWD:

35.90

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$2.63B

CRWD:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$1.59B

CRWD:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$590.25M

CRWD:

$246.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GEO Group, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SPYGEO с SDRLGEO с ADTGEO с METAGEO с QQQ
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

GEO vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEO c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEOCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.27

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.84

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.52

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

3.49

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEO vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.27

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GEO и CRWD

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-67.69%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-37.18%

-13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.49%

-44.44%

-18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.49%

-67.69%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.85%

-8.06%

-20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.93%

-23.65%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.47%

16.13%

+15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и CRWD

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.13%

16.51%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.09%

36.36%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.97%

44.80%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.57%

50.72%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

55.95%

-4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и CRWD

Ни GEO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
707.70M
1.39B
(GEO) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEO и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The GEO Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.1%
75.3%
Активы портфеля
GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

GEO and CRWD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEO has higher volatility (22.13%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEO и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор