PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с CRWD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или CRWD.

Корреляция

Корреляция между GEO и CRWD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GEO и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.06%
632.55%
GEO
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.58

CRWD:

0.79

Коэф-т Сортино

GEO:

2.84

CRWD:

1.36

Коэф-т Омега

GEO:

1.32

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.19

CRWD:

0.94

Коэф-т Мартина

GEO:

5.90

CRWD:

2.13

Индекс Язвы

GEO:

17.62%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

GEO:

66.15%

CRWD:

52.72%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

GEO:

-13.49%

CRWD:

-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$4.37B

CRWD:

$105.32B

EPS

GEO:

$0.22

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

GEO:

2.44

CRWD:

4.81

Коэффициент P/S

GEO:

1.80

CRWD:

26.64

Коэффициент P/B

GEO:

3.21

CRWD:

31.30

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$1.37B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$325.08M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 24.18%.

GEO

С начала года

9.29%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

101.32%

1 год

105.65%

5 лет

22.79%

10 лет

6.88%

CRWD

С начала года

24.18%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

41.33%

1 год

39.73%

5 лет

42.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEO: 1.58
CRWD: 0.79
Коэффициент Сортино GEO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEO: 2.84
CRWD: 1.36
Коэффициент Омега GEO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEO: 1.32
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара GEO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEO: 2.82
CRWD: 0.94
Коэффициент Мартина GEO, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEO: 5.90
CRWD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.79
GEO
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и CRWD

Ни GEO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и CRWD

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-6.69%
GEO
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и CRWD

Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 17.33%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
22.44%
GEO
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию