Сравнение GEO с SDRL
GEO (The GEO Group, Inc.) and SDRL (Seadrill Limited) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SDRL operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 3 years, GEO returned 50.15%/yr vs 7.22%/yr for SDRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEO и SDRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 56.02%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью 31.99%.
GEO
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 36.98%
- С начала года
- 56.02%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 5.85%
SDRL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 86.56%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEO и SDRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 56.02% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 28.67% |
SDRL Seadrill Limited | 31.99% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 23.17% |
Correlation
The correlation between GEO and SDRL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
SDRL:
-$0.38
GEO:
1.33
SDRL:
2.01
GEO:
$2.63B
SDRL:
$1.45B
GEO:
$1.59B
SDRL:
$240.00M
GEO:
$590.25M
SDRL:
$285.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. SDRL — Ранг доходности на риск
GEO
SDRL
Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | SDRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.22 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.51 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.09 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GEO и SDRL
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -66.14% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -16.66% | -34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -66.14% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -17.47% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.93% | -22.96% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 6.43% | +25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и SDRL
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.13% | 10.53% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 28.15% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.97% | 41.65% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.57% | 42.19% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 42.19% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и SDRL
Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и SDRL
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and SDRL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (22.13%) compared to SDRL (10.53%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs SDRL's -66.14%.
SDRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и SDRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор