PortfoliosLab logo
Сравнение GEO с SDRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEO и SDRL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GEO и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.40

SDRL:

-1.14

Коэф-т Сортино

GEO:

2.59

SDRL:

-1.91

Коэф-т Омега

GEO:

1.30

SDRL:

0.77

Коэф-т Кальмара

GEO:

1.98

SDRL:

-0.84

Коэф-т Мартина

GEO:

5.10

SDRL:

-1.51

Индекс Язвы

GEO:

18.41%

SDRL:

36.98%

Дневная вол-ть

GEO:

67.08%

SDRL:

47.96%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

SDRL:

-66.14%

Текущая просадка

GEO:

-24.10%

SDRL:

-58.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$3.79B

SDRL:

$1.44B

EPS

GEO:

$0.22

SDRL:

$5.33

Коэффициент P/E

GEO:

121.95

SDRL:

4.33

Коэффициент P/S

GEO:

1.57

SDRL:

1.11

Коэффициент P/B

GEO:

2.82

SDRL:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$2.42B

SDRL:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$2.42B

SDRL:

$285.00M

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$337.19M

SDRL:

$156.00M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -40.74%.


GEO

С начала года

-4.11%

1 месяц

-12.26%

6 месяцев

-3.97%

1 год

92.74%

3 года

56.57%

5 лет

21.50%

10 лет

6.22%

SDRL

С начала года

-40.74%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-43.11%

1 год

-54.38%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The GEO Group, Inc.

Seadrill Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SDRL равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SDRL

Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
SDRL
Seadrill Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и SDRL

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SDRL

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
604.65M
335.00M
(GEO) Общая выручка
(SDRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEO и SDRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
12.2%
(GEO) Валовая рентабельность
(SDRL) Валовая рентабельность
GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 604.65M при выручке в 604.65M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 41.00M при выручке в 335.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.98M при выручке в 604.65M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 335.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.56M при выручке в 604.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 335.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.