PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с SDRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с SDRL

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SDRL.

Корреляция

Корреляция между GEO и SDRL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GEO и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
104.10%
-27.14%
GEO
SDRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

2.31

SDRL:

-0.77

Коэф-т Сортино

GEO:

3.79

SDRL:

-1.02

Коэф-т Омега

GEO:

1.44

SDRL:

0.89

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.98

SDRL:

-0.62

Коэф-т Мартина

GEO:

9.51

SDRL:

-1.23

Индекс Язвы

GEO:

15.41%

SDRL:

22.12%

Дневная вол-ть

GEO:

63.39%

SDRL:

35.32%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

SDRL:

-43.73%

Текущая просадка

GEO:

-22.52%

SDRL:

-43.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$3.83B

SDRL:

$2.02B

EPS

GEO:

$0.28

SDRL:

$5.78

Цена/прибыль

GEO:

97.82

SDRL:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

SDRL:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$899.41M

SDRL:

$342.00M

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$336.51M

SDRL:

$227.00M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -19.80%.

GEO

С начала года

-2.11%

1 месяц

-22.52%

6 месяцев

104.10%

1 год

123.96%

5 лет

12.81%

10 лет

5.31%

SDRL

С начала года

-19.80%

1 месяц

-16.79%

6 месяцев

-27.14%

1 год

-26.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.31-0.77
Коэффициент Сортино GEO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.79-1.02
Коэффициент Омега GEO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.440.89
Коэффициент Кальмара GEO, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.51-0.62
Коэффициент Мартина GEO, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.51-1.23
GEO
SDRL

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SDRL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.31
-0.77
GEO
SDRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SDRL

Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и SDRL

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-22.52%
-43.59%
GEO
SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SDRL

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.94%
8.44%
GEO
SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab