Сравнение GEO с SDRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GEO с SDRL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SDRL.

Корреляция

Корреляция между GEO и SDRL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GEO и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEO

SDRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.41

SDRL:

-1.54

Коэф-т Сортино

GEO:

2.71

SDRL:

-2.74

Коэф-т Омега

GEO:

1.31

SDRL:

0.68

Коэф-т Кальмара

GEO:

1.94

SDRL:

-0.98

Коэф-т Мартина

GEO:

5.22

SDRL:

-2.16

Индекс Язвы

GEO:

17.65%

SDRL:

29.60%

Дневная вол-ть

GEO:

65.28%

SDRL:

41.63%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

SDRL:

-65.23%

Текущая просадка

GEO:

-23.59%

SDRL:

-65.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$3.86B

SDRL:

$1.20B

EPS

GEO:

$0.22

SDRL:

$6.37

Цена/прибыль

GEO:

122.77

SDRL:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

SDRL:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$1.37B

SDRL:

$244.00M

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$325.08M

SDRL:

$255.00M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -50.58%.

GEO

С начала года

-3.47%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

101.42%

1 год

92.24%

5 лет

23.49%

10 лет

4.77%

SDRL

С начала года

-50.58%

1 месяц

-17.99%

6 месяцев

-52.16%

1 год

-63.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GEO: 1.41

SDRL: -1.54

Коэффициент Сортино

GEO: 2.71

SDRL: -2.74

Коэффициент Омега

GEO: 1.31

SDRL: 0.68

Коэффициент Кальмара

GEO: 2.62

SDRL: -0.98

Коэффициент Мартина

GEO: 5.22

SDRL: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SDRL равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEO

SDRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SDRL

Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GEO The GEO Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	20.09%	11.56%	9.54%	7.95%	7.24%	8.68%	5.77%
SDRL Seadrill Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и SDRL

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEO

SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SDRL

Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 18.63%, в то время как у Seadrill Limited (SDRL) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEO

SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEO с SDRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEO и SDRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и SDRL

GEO

SDRL

Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SDRL

Просадки

Сравнение просадок GEO и SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество