PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEO с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEO (The GEO Group, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GEO returned 5.19%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.19% против 15.49% соответственно.

GEO

1 день
0.94%
1 месяц
27.02%
С начала года
46.40%
6 месяцев
38.01%
1 год
-12.37%
3 года*
46.47%
5 лет*
31.91%
10 лет*
5.19%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEO
The GEO Group, Inc.		46.40%-42.39%158.36%-1.10%41.29%-9.92%-39.13%-6.80%-9.35%5.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between GEO and SPY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1994 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GEO Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SDRLGEO с ADTGEO с METAGEO с QQQGEO с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.38

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
3.24

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.16

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

14.72

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.38

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GEO и SPY

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-55.19%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-8.88%

-41.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.49%

-18.76%

-43.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.49%

-24.50%

-37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.82%

-33.72%

-44.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.24%

-0.70%

-32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.93%

-9.05%

-29.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.47%

1.91%

+29.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SPY

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

2.84%

+18.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

8.90%

+31.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.56%

11.83%

+39.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

17.05%

+38.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.77%

17.94%

+33.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SPY

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GEO and SPY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEO has higher volatility (21.67%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор