PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEO
The GEO Group, Inc.		7.51%-42.39%158.36%-1.10%41.29%-9.92%-39.13%-6.80%-9.35%5.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.06% соответственно.

GEO

1 день
3.09%
1 месяц
13.34%
С начала года
7.51%
6 месяцев
-19.84%
1 год
-42.10%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.65%
10 лет*
1.92%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GEO Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SDRLGEO с ADTGEO с METAGEO с QQQGEO с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.96

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.49

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.53

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

7.27

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.96

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между GEO и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SPY

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GEO и SPY

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-55.19%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.13%

-12.05%

-46.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.49%

-24.50%

-37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.82%

-33.72%

-44.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-5.53%

-45.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.91%

-9.09%

-29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.09%

2.54%

+35.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SPY

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

5.35%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

9.50%

+28.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

19.06%

+30.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

17.06%

+38.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

17.92%

+33.29%