Сравнение GEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SPY.
Основные характеристики
| GEO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.18% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 165.59% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 38.75% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.42% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.85 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 14.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 61.09% | 12.18% |
| Макс. просадка | -86.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.81% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между GEO и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и SPY
С начала года, GEO показывает доходность 135.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.42% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и SPY
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и SPY
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и SPY
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.