Сравнение GEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SPY.
Основные характеристики
GEO | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 39.15% | 6.66% |
Дох-ть за 1 год | 110.47% | 26.26% |
Дох-ть за 3 года | 36.67% | 8.24% |
Дох-ть за 5 лет | -0.75% | 13.33% |
Дох-ть за 10 лет | 2.47% | 12.52% |
Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 38.22% | 11.78% |
Макс. просадка | -86.59% | -55.19% |
Current Drawdown | -34.59% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между GEO и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и SPY
С начала года, GEO показывает доходность 39.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.47% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и SPY
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и SPY
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и SPY
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.