Сравнение GEO с ADT
GEO (The GEO Group, Inc.) and ADT (ADT Inc.) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ADT operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, GEO returned 32.06%/yr vs -7.48%/yr for ADT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEO и ADT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 85.86%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -17.35%.
GEO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 27.38%
- С начала года
- 85.86%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 62.13%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 7.76%
ADT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -17.24%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEO и ADT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 85.86% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -3.41% |
ADT ADT Inc. | -17.35% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
Correlation
The correlation between GEO and ADT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
ADT:
$0.73
GEO:
16.40
ADT:
9.01
GEO:
0.09
ADT:
0.24
GEO:
1.59
ADT:
1.09
GEO:
$2.63B
ADT:
$5.14B
GEO:
$1.59B
ADT:
$4.55B
GEO:
$590.25M
ADT:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. ADT — Ранг доходности на риск
GEO
ADT
Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEO | ADT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.69 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.39 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEO и ADT
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -67.19% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.89% | -26.80% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -26.80% | -35.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -52.17% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -44.08% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -38.93% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 13.31% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и ADT
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.18% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.25% | 21.68% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.47% | 26.72% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 37.62% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.87% | 48.10% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и ADT
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.35% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и ADT
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and ADT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (10.07%) compared to ADT (6.18%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs ADT's -67.19%.
GEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и ADT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор