Сравнение GEO с ADT
GEO (The GEO Group, Inc.) and ADT (ADT Inc.) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ADT operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, GEO returned 31.91%/yr vs -7.44%/yr for ADT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEO и ADT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -16.77%.
GEO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 27.02%
- С начала года
- 46.40%
- 6 месяцев
- 38.01%
- 1 год
- -12.37%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 31.91%
- 10 лет*
- 5.19%
ADT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -16.77%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- -20.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEO и ADT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 46.40% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -3.72% |
ADT ADT Inc. | -16.77% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -50.67% |
Correlation
The correlation between GEO and ADT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between GEO and ADT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
ADT:
$0.73
GEO:
12.92
ADT:
9.15
GEO:
0.07
ADT:
0.25
GEO:
1.25
ADT:
1.11
GEO:
$2.63B
ADT:
$5.14B
GEO:
$1.59B
ADT:
$4.55B
GEO:
$590.25M
ADT:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. ADT — Ранг доходности на риск
GEO
ADT
Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | ADT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.76 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.65 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.75 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.20 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.09 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GEO и ADT
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -67.19% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -26.80% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -26.80% | -35.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -54.36% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -43.70% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.93% | -38.91% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 12.27% | +19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и ADT
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 5.01% | +16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 21.20% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 26.92% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 37.85% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 48.22% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и ADT
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.30% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и ADT
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and ADT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (21.67%) compared to ADT (5.01%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs ADT's -67.19%.
GEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и ADT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор