PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с ADT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с ADT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или ADT.

Корреляция

Корреляция между GEO и ADT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEO и ADT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.50

ADT:

0.68

Коэф-т Сортино

GEO:

2.69

ADT:

1.31

Коэф-т Омега

GEO:

1.31

ADT:

1.17

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.13

ADT:

0.52

Коэф-т Мартина

GEO:

5.58

ADT:

3.12

Индекс Язвы

GEO:

18.11%

ADT:

7.64%

Дневная вол-ть

GEO:

67.05%

ADT:

34.10%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

ADT:

-67.33%

Текущая просадка

GEO:

-25.40%

ADT:

-29.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$3.73B

ADT:

$7.09B

EPS

GEO:

$0.22

ADT:

$0.65

Коэффициент P/E

GEO:

119.86

ADT:

13.03

Коэффициент P/S

GEO:

1.54

ADT:

1.42

Коэффициент P/B

GEO:

2.83

ADT:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$2.42B

ADT:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$2.42B

ADT:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$337.19M

ADT:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у ADT с доходностью 25.23%.

GEO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-0.86%

1 год

99.32%

5 лет

23.05%

10 лет

6.00%

ADT

С начала года

25.23%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

16.40%

1 год

23.13%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и ADT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADT
Ранг риск-скорректированной доходности ADT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ADT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и ADT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и ADT

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
ADT
ADT Inc.		2.56%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.15%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и ADT

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и ADT

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и ADT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
604.65M
1.27B
(GEO) Общая выручка
(ADT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEO и ADT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The GEO Group, Inc. и ADT Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
81.1%
(GEO) Валовая рентабельность
(ADT) Валовая рентабельность
GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 604.65M при выручке в 604.65M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ADT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.98M при выручке в 604.65M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ADT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.25M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.56M при выручке в 604.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

ADT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.25M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.