PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с ADT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с ADT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или ADT.

Корреляция

Корреляция между GEO и ADT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GEO и ADT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.12%
-20.40%
GEO
ADT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.58

ADT:

0.80

Коэф-т Сортино

GEO:

2.84

ADT:

1.44

Коэф-т Омега

GEO:

1.32

ADT:

1.19

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.19

ADT:

0.55

Коэф-т Мартина

GEO:

5.90

ADT:

3.58

Индекс Язвы

GEO:

17.62%

ADT:

7.61%

Дневная вол-ть

GEO:

66.15%

ADT:

34.23%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

ADT:

-67.33%

Текущая просадка

GEO:

-13.49%

ADT:

-35.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$4.37B

ADT:

$6.48B

EPS

GEO:

$0.22

ADT:

$0.65

Коэффициент P/E

GEO:

139.00

ADT:

12.08

Коэффициент P/S

GEO:

1.80

ADT:

1.30

Коэффициент P/B

GEO:

3.21

ADT:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

ADT:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$1.37B

ADT:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$325.08M

ADT:

$2.32B

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у ADT с доходностью 14.44%.

GEO

С начала года

9.29%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

101.32%

1 год

105.65%

5 лет

22.79%

10 лет

6.88%

ADT

С начала года

14.44%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

1.11%

1 год

25.82%

5 лет

9.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и ADT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ADT
Ранг риск-скорректированной доходности ADT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEO: 1.58
ADT: 0.80
Коэффициент Сортино GEO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEO: 2.84
ADT: 1.44
Коэффициент Омега GEO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEO: 1.32
ADT: 1.19
Коэффициент Кальмара GEO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEO: 2.56
ADT: 0.55
Коэффициент Мартина GEO, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEO: 5.90
ADT: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ADT равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и ADT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.80
GEO
ADT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и ADT

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
ADT
ADT Inc.		2.80%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.15%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и ADT

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-35.49%
GEO
ADT

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и ADT

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
10.96%
GEO
ADT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и ADT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию