Сравнение GEO с BA
GEO (The GEO Group, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GEO returned 5.19%/yr vs 6.12%/yr for BA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEO и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 5.19% против 6.12% соответственно.
GEO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 27.02%
- С начала года
- 46.40%
- 6 месяцев
- 38.01%
- 1 год
- -12.37%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 31.91%
- 10 лет*
- 5.19%
BA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам GEO и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 46.40% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
BA The Boeing Company | -3.01% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between GEO and BA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1994 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
BA:
$2.90
GEO:
12.92
BA:
72.57
GEO:
0.07
BA:
11.37
GEO:
1.25
BA:
1.79
GEO:
$2.63B
BA:
$92.18B
GEO:
$1.59B
BA:
$4.43B
GEO:
$590.25M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. BA — Ранг доходности на риск
GEO
BA
Сравнение GEO c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.05 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.12 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GEO и BA
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -89.45% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -24.96% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -48.31% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -54.16% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -77.92% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -51.06% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.93% | -31.01% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 10.80% | +20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и BA
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 10.97% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 24.54% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 31.69% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 36.45% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 41.57% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и BA
Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и BA
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and BA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (21.67%) compared to BA (10.97%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор