PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с BA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или BA.

Корреляция

Корреляция между GEO и BA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEO и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,649.62%
1,213.81%
GEO
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.58

BA:

0.13

Коэф-т Сортино

GEO:

2.84

BA:

0.47

Коэф-т Омега

GEO:

1.32

BA:

1.06

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.19

BA:

0.08

Коэф-т Мартина

GEO:

5.90

BA:

0.39

Индекс Язвы

GEO:

17.62%

BA:

13.44%

Дневная вол-ть

GEO:

66.15%

BA:

40.29%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

GEO:

-13.49%

BA:

-58.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$4.37B

BA:

$134.18B

EPS

GEO:

$0.22

BA:

-$17.96

Коэффициент PEG

GEO:

2.44

BA:

6.53

Коэффициент P/S

GEO:

1.80

BA:

1.93

Коэффициент P/B

GEO:

3.21

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$1.37B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$325.08M

BA:

-$7.82B

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 6.88% против 3.31% соответственно.

GEO

С начала года

9.29%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

101.32%

1 год

105.65%

5 лет

22.79%

10 лет

6.88%

BA

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.42%

5 лет

6.72%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEO: 1.58
BA: 0.13
Коэффициент Сортино GEO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEO: 2.84
BA: 0.47
Коэффициент Омега GEO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEO: 1.32
BA: 1.06
Коэффициент Кальмара GEO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEO: 2.19
BA: 0.08
Коэффициент Мартина GEO, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEO: 5.90
BA: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.13
GEO
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и BA

Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок GEO и BA

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-58.65%
GEO
BA

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и BA

Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 17.33%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 23.45%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
23.45%
GEO
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию